シャープレシオとは

分析対象期間においてリスクに見合ったリターンが得られているかを表わした指標です。シャープレシオが大きいほど、ファンドのとったリスクに対してリターンが大きい、つまり効率よくリターンを上げている、運用効率がよいと判断されます。ただし、リターンがマイナスの場合、同じリターンであればリスクが大きいほどシャープレシオの値は大きくなるため、注意が必要です。また、シャープレシオは投資対象により大きく変化する可能性がありますので、できる限り投資対象が同一のファンド間で比較する必要があります。

シャープレシオ＝（ポートフォリオの年率換算後の（平均）リターン－安全資産利子率）÷標準偏差（リスク）

シャープレシオ順位とは

分析対象期間中における各ファンドのシャープレシオが、モーニングスター社のファンド小分類中で、上から何番目かを表しています。

また、順位とともに表示している％の値は「％ランク（パーセンタイルランク）」と言い、同じ小分類中で上位何％に位置するかを示すものです。　順位表示のみの場合に生じ得る、小分類に含まれるファンド数の違いによる誤認を防ぐために併記しています。

なお、順位表示にある分母のファンド本数は、当社における取り扱いファンドのみならず、モーニングスター社のファンド小分類に含まれているファンドの総数であり、国内の公募株式投資信託のほぼすべてが含まれます。